Przestrzenno-czasowa analiza zależności między rentownościami obligacji skarbowych w poszczególnych krajach świata

48,30 

Dagna Wleklińska
Bydgoszcz 2025
ISBN 978-83-8018-752-8
s. 458, oprawa miękka

Celem przygotowanej dysertacji było zbadanie zależności między poziomem rentowności obligacji skarbowych na świecie z uwzględnieniem wpływu lokalizacji krajów je emitujących na realizowanie się tychże zależności. Przedmiotem analizy była rentowność w okresie do wykupu dziesięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych przez czterdzieści krajów w okresie 2008–2017. Przeprowadzone analizy pozwalają nie tylko na głębsze zrozumienie mechanizmów przestrzennych powiązań między rynkami obligacji skarbowych, ale także podkreślają znaczenie uwzględniania geograficznych i instytucjonalnych relacji między krajami w ocenie stabilności i transmisji ryzyka. Wyniki pracy mają zastosowanie zarówno w dalszych badaniach naukowych z zakresu ekonometrii przestrzennej, ekonomii i finansów, jak i w praktyce – mogą służyć decydentom w różnych obszarach funkcjonowania gospodarki oraz inwestorom jako wsparcie w ocenie podatności na zewnętrzne szoki finansowe.

Spis treści

 

Opis

Recenzowana praca podejmuje oryginalną problematykę łącząca zagadnienie rentowności obligacji z ekonomią przestrzenną. Podejście to jest niewątpliwie mocną stroną prezentowanej książki i stanowi novum w analizach, wiążąc obszar finansów z ekonomią klasyczną. […] Za poznawczo ciekawe uznaje hipotezę główną i hipotezy szczegółowe, a w szczególności hipotezę szczegółową nr 3 – dotyczącą wpływu kryzysów finansowych na siłę zależności przestrzennych między rentownościami obligacji skarbowych.

Z recenzji dr hab. Anny Kozłowskiej,
prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

Tematyka analizy przestrzenno-czasowej rentowności obligacji skarbowych jest stosunkowo rzadko poruszana w literaturze naukowej. Nie istnieją podobne tematycznie wydane niedawno publikacje monograficzne, dotyczące determinant rentowności obligacji skarbowych w wybranych krajach europejskich czy analizy dynamicznoprzestrzenne zjawiska przenoszenia zmienności miedzy rynkami różnych klas aktywów. Będzie to więc interesująca pozycja na naszym rynku wydawniczym.

Z recenzji dr. hab. Tomasza Bernata,
prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Dagna Wleklińska ukończyła doktorat na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a obecnie jest związana z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest autorką i współautorką monografii naukowych oraz licznych publikacji w czasopismach naukowych. Jej badania koncentrują się na zastosowaniu metod i narzędzi ekonometrycznych, w tym ekonometrii przestrzennej, do rozwiazywania problemów ekonomicznych i finansowych. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych metod ilościowych wnosi wnikliwe obserwacje i analizy do współczesnej literatury naukowej.